我的币圈这5年（3）： 2020 转型DEFI

1、 2020年的1月3日，美国斩首了伊朗的苏莱曼尼，随后伊朗也对美军基地进行了还击，导致BTC和黄金都出现大涨（当时BTC很多时候还是跟黄金正相关的，有一定避险属性）。 市场热度起来以后，韭菜们纷纷加杠杆开多，资金费也飙升。当时差不多把一半资金开仓吃资金费，另外一半依然在做QUANTO交易。春节前发了年终奖也换成了U吃资金费，年化应该有20-30%，比理财香多了。

2、当时市场都非常看好5月份的减半，觉得BTC突破1万是很快的事情，没想到先来的却是312。由于新冠在全球蔓延导致全球金融市场尤其是美股的暴跌，币圈也不能幸免。 312的暴跌不仅击穿了6000的强支撑位置，还连锁爆仓一路跌到3XXX。当天其实出现很多巨大的套利机会，比如BITMEX上由于是BTC做保证金而大跌的时候补保证金又很慢，形成死亡螺旋下跌。好在BTIMEX的老黑及时拔了网线止住了市场的跌势，否则BTC跌到2000都是有可能的。等BITMEX重新开放交易后，上面的BTC永续合约比其他交易所仍然低20%左右，并且持续了好几个小时。 由于我正好在上面有QUANTO的资金，在把Q UANTO仓位止盈平仓后，又用来捡了别人的尸体， 获取了双份收益。 这一天基本一直在各种套利，都来不及去恐慌。 最后到晚上行情稳定下来一算，虽然套利赚了不少，但总收益居然两年来第一次浮亏了（因为这两年我都是币本位思维，赚来的利润都是囤币，所以币价暴跌后收益都抹掉了）。 另外由于当时手上的U并不多，而场外再入金的溢价非常高， 所以实际抄底的数量并不多，有些可惜。

3、 312算是我第一次在币圈经历了大仓位的暴跌， 对我自己的心理、对量化程序的稳定性、对策略的有效性都进行了压力测试。结果还是令人满意的， 经受住了一次极限考验。 没抄到底的遗憾，也让我反思自己的仓位， 基本上自此之后我的仓位配比一直是BTC、ETH、USDT各占三分之一左右，另外后面又加了10%的BNB， 这样确保进退自如。 很多人因为高杠杆博减半而倒在了312，没能看到牛市的到来。也正是因为312，后来的牛市才能来的那么疯狂。 币圈就是这样残酷， 正因为98%的人最终都赚不到钱，所以那2%的人才能暴富。

4、 312之后的两三个月，市场非常平静，连减半都来的悄无声息了。 虽然价格已经恢复暴跌之前，而且美联储开始了史无前例的大放水，但市场信心的恢复还需要时间。那段时间我也把精力放在研究各种策略、回测和系统优化上。 直到5月底的时候，发现了两个新的投资机会，一个是港股打新、一个是DEFI。 先来说港股打新，虽然和币圈没什么关系，但是这个模式其实和交易所IEO打新没什么区别。 虽然港股打新已经出现好多年了，但是由于美联储的大放水，资金大量流入港股，也使得2020年开始打新热度高涨。 我知道港股打新是通过身边的一个同事介绍，了解了细节以后觉得可以搞。正好那时候我女儿刚出生，我在月子中心陪护比较空，用了两天时间拿我和老婆的香港卡开了50个左右的券商账户，每个账户放了3W港币，开始了打新之路。 刚开完账户， 6月份就迎来了网易、京东、海吉亚、康基等热门股票，打到就是赚到。 港股打新的热度一直持续了有一年多时间，包括泡泡玛特、奈雪等都是大肉，直到蚂蚁上市被终止算是一个分水岭。 港股打新前后投入了150W左右，赚了50多万，年化收益大概30%多，虽然比不上币圈的收益，但确实是一个门槛很低风险也很低的投资方式。 说港股打新这件事，想说明三点： 一是赚钱一定要执行力强，我从知道这件事，到开完50个户，前后只花了两三天时间，正好赶上了6月一波大肉，有了好的开始后面执行的动力也更强了。而很多人天生喜欢拖延，那赚不到钱也是活该； 二是各种账号、银行卡、KYC都非常重要，比如港股打新就需要港卡，而我和我老婆的港股是几年前就开好了，所以拿来就能用。 如果临时再开就需要几个月时间。 再比如今年11月GALA套利那次，因为那个交易所账号有的人少，而我正好有那个账号才能赚到。 所以大家平时有条件的情况下，各种卡、账户都多备一些，虽然需要花一些成本，但是真的用到的时候可能给你带来想象不到的收益。 三是像港股打新这种非常没有门槛的投资方式，注定不会持久， 市场最热的时候阿猫阿狗都出来做打新大V， 现在全部凉凉了。 包括当时比较火的港股打新周老板， 其实他也算我半个同事了， 那时候辞职创业专门教港股打新和开户返佣，听说一年能赚好几百万，后来也凉了。只能再跟别人合作搞DEFI培训想继续恰饭，好像也没搞起来。

5、 港股打新只是我5年币圈生涯中的一个小插曲，真正对我影响巨大的其实是DEFI。 如果说在DEFI之前，我对自己的定位和研究方向一直是Quant的话， 从6月份DEFI SUMMER开始，我算是真正的转型成Defi Farmer。 也正好是在月子中心的时候，我看到了compund要推出流动性挖矿，就去看了一下规则，觉得这不就跟当年的Fcoin挖矿差不多么。 当时第一时间就参与进去，从一开始年化300%的收益率，到后面慢慢降到200、100、80， 瞬间觉得做量化就不香了。 期间还利用BAT、ZRX等币种进行了一些套利操作，具体过程就不展开讲了，之前在论坛也发过帖子. 自此之后，很多DEFI项目陆续开启流动性挖矿，像balancer、yfi、yfv、yam、sushi等， 大部分项目的头矿都获得了不错的收益。当然其中也踩了一点小坑比如yam，让我第一次认识到算法稳定币的恐怖。 整个DEFI SUMMER持续了3个月时间，期间通过不断的复利把本金越滚越大，最后我把收益换成一半换做BTC均价大约10000左右，一半换成ETH均价不到300。 这也是后来牛市能够起飞的重要原因。 整个DEFI SUMMER完全改变了我在币圈的投资方向，复利对于投资来说特别重要，而DEFI是能把复利运用到极致的一种方式。

6、 其实整个DEFI SUMMER中对我收获最大的并不是获得多少收益，而是收获了一群志同道合有相同投资理念的小伙伴。 由于面对DEFI这个新鲜事物，需要学习和了解的信息太多，我深感一个人的能力有限。当时想了一个办法，在论坛发了一个帖子想找一群能一起研究的人。 当时的要求是会玩钱包、并且钱包里有不少于10000U，截图给我看就可以入群，其实这个要求是蛮低的，只是做一个基本的筛选吧。 后来找到了20多个同学，大家其实本金都蛮多的， 所以赚钱的动力也很足， 有什么项目都会第一时间分享到群里， 有什么矿都会第一时间分析，确认安全后就一起冲。 整个DEFI SUMMBER下来，大家的资产都增长不少。 虽然大家都分布在全国各地甚至有在国外的， 但一起赚钱的革命友谊是非常牢靠的，是那种收费群完全不能比的。 这个群一直活跃到现在， 大部分人经过这轮牛市资产都增加了几十倍。 我们一起参与过很多项目、一起学习智能合约、一起开发很多策略，甚至我现在团队的3个小伙伴也是在DEFI群里物色的，一直走到现在。 我觉得在币圈圈子真的很重要，好的圈子不是靠钱能买来的，而是要努力提升自己，然后找到和自己实力想匹配的圈子。 推上很多人问我有没有群可以加入， 我都说我不开收费群，因为完全没必要。 有的韭菜进入币圈加了很多收费群，跟着各种所谓大V买这个币买那个币，最后大概率都是第一鸡毛。 所谓的大V如果真的那么有能力，他根本不需要开群来赚钱，何况没人会把真正赚钱的方法告诉别人，告诉你的大概率都是去接盘的。 我组建DEFI群也好，包括经常在论坛或者推上分享一些投资的经验也好，主要目的就是能和一些志同道合以及有相近认知的朋友多交流。 看到有人说大佬带带或者有没有群可以加，我都是懒得回复的，因为这种人铁定赚不到钱。 也有人说你写了那么多都是过去的事情了有什么用？ 直接说接下来怎么赚钱？ 抱歉，我也不知道币圈下一个风口会在哪里， 但是我敢确定的是，只要不停的学习和提升， 只要下一个风口出现的时候，我大概率有把握去抓住。 学习的复利+资金的复利， 总有一天会产生质变， 给自己5年时间慢慢变富， 千万别想着一夜暴富。

7、 这里说个小插曲吧， 7月份的时候一个朋友邀请我参加一个满有名的量化交易大赛。这个大赛主要是给那些量化团队展示自己的收益率，然后对接资金用的。其实我是没啥兴趣也从来没考虑过接别人资金，但是朋友再三邀请就去玩玩。 正好他们线下搞了个开幕式在上海，我就去参加了。 现场和一些团队交流了一下，就如我前面所说的，大部分是大忽悠+野鸡程序员组合。 问问他们收益率都牛的不得了， 问他们杠杆开多少， 动不动就是十倍二十倍，反正我就听听也没多说啥。 开幕式结束以后， 大赛有一周的准备期，就是大家先把资金打进去试运行，一周后开始比赛计算收益。 然后大家资金打进去跑了没两天，碰到一波大跌比赛还没开始好几个团队已经爆仓了。。。。。。说这个故事就是想告诉大家，除了不要相信什么所谓的大V以外，也不要迷信什么量化团队，觉得有多么高大上。大部分团队都很LOW，就是弄点回测曲线来忽悠别人的资金做实验，运气好赚了钱就跟你分利润， 亏了钱就两手一摊你能拿他怎么办。 币圈的量化早已不是以前，基本没啥alpha了。2022年这种行情，量化套利的策略能赚8%的年化已经算不错了， 这点收益还不如去买个美债。 当然顶级的高频团队那永远YYDS，问题是人家根本不差钱，资金容量也不大，完全不需要对外募资。 就连大家神话的SBF，什么华尔街量化天才， 真的给他几十亿资金，他除了玩旁氏还能干嘛？ 但凡能靠量化稳定赚到10-20%的年化，谁会去买UST？ 这么多机构买UST，不都还是无奈之举么。

8、 9月份DEFI SUMMER热潮过去后， 市场又归于平淡， 正好利用这段时间继续提升自己，组织DEFI群的小伙伴做了两件事， 由于这波大家都赚了不少，所以凝聚力和执行力都特别强。 一是大家组团学习了solidity的入门， 因为当时这个对我们来说比较新的东西，网上中文讲的比较好的资料比较少，我们都是通过油管上的一些英文视频自学，然后有问题互相交流解决，初步具备了智能合约的基本知识，至少能对新项目合约的安全性做初步审计了。这样在冲很多头矿项目时候，往往项目官方审计还没来得及出来的时候，我们已经可以基本判断项目的安全性，能更早更有把握的冲进去吃到头矿的收益。 这也是我玩DEFI这两年多从来没踩坑的重要原因之一。

9、另外一件事就是组织大家一起开发了一套高频交易框架。 我一直想自己开发一套高频的交易框架，无奈自身水平不够要从0开始搭框架没有这个能力。 正好网上了解到有一套基于python的aioquant框架不错，问了一下基础框架的代码要3W块，但是每加一个交易所接口要1万块，一个交易所又分现货、永续、交割三套接口，也就是说全套买全的话得花二三十万。 然后我就灵机一动，组织群里有意向的小伙伴团购+共同开发。 我们就买了一套基础框架，总共12个人每人只花了2000多块钱。 然后大家按交易所分工，每人负责一个交易所一个接口的开发工作，大家如期做完以后，就可以共享其他人开发的代码，如果没完成就会被淘汰，只能拿到基础代码。
现在想来这个方法简直是天才， 第一轮有6个人因为各种原因没完成被淘汰了， 第二轮6个人基本都完成了任务， 一下子我们就有了币安、火币、OK、BITMEX、GATE、BYBIT等主要交易所的高频全接口。 最后我还在这6个人中间物色了3个小伙伴， 组成了4人小团队合作至今， 这套高频框架也逐步完善用到现在。

10、 10月份的时候发生了OK徐明星失联不能提币的事情， 当时我也有不少币在OK里不能动。 虽然当时也有点着急，但真的没有担心过币会拿不回来，只是时间问题。 但当时很多韭菜被FUD了，把OK上的U割肉打六七折卖掉的比比皆是。那时候蛮多胆大的有内幕消息的都乘机低价收带血的筹码。 我没啥内幕消息胆子也不大，虽然不敢抄底但是绝对没傻到割肉。 币圈这种FUD每年都会有好多次，新韭菜特别要学会识别，比如FTX暴雷前我是第一时间跑掉的，而最近在FUD币安我就丝毫没动，大部分资产还在币安和BSC上。 一定要学会自己思考和判断。

11、10月25日，发生了我币圈生涯中第二次爆仓事件。 那几天FIL拉盘导致价差比较大， 我在币安和OK开了FIL的合约套利单，既能吃资金费又能吃价差。 但当时套利程序有一个BUG，把计算爆仓价的价格用了index price而没用mark price。 其实大部分情况下这两个价格相差并不大。但当时由于FIL突然拉盘，市场偏差比较大，导致mark price已经触发了爆仓而index price还没到，程序没有触发自动平仓导致爆仓。 当时中午正带外面吃饭，等发现的时候再把OK的单子平掉，已经亏了20多万了，还是蛮痛的，也是血的教训。

12、 11月份的时候正好去深圳出差，和DEFI群里两个小伙伴G总和K总一起吃了个饭。 G总也算我半个同事，资金量很大，在DEFI后一直玩合约亏了不少。 吃饭的时候我一直劝他收手不要玩合约风险太大。后来在BTC启动接近2W的时候，他赌2W重要突破不了选择重仓做空，然后一把爆掉了亏掉深圳一套房。 虽然一套房对他来说还没有伤经动骨，但还是挺痛的。 我一向是非常反对玩合约的，合约对我来说只有两个作用，就是套利和套保，从来不会用来开单边，更加不会高杠杆。币圈有各种致富的手段， 有挖矿致富的、囤币致富的、DEFI致富的、搬砖致富的、吃返佣致富的、甚至撸毛致富的，但玩合约暴富的少之又少，就算短时间赚一点，早晚也是亏回去。 就拿币圈那几个带单网红小侠、凉席、路遥之流来说， 说句不客气的都是很LOW的货，居然有这么多人追捧，最后其实都是靠开户返佣赚钱。 像路遥那种著名反指，靠牛市运气好滚仓10几万赚到一千万，熊市了就乖乖还回去了，居然敢自称trader。 我这资深老trader，都从来不敢在币圈做合约交易。 劝现在还在玩合约的朋友们趁早戒赌，对币圈一定要有敬畏之心。

13、 12月24日那天在BITMEX上差点被盗掉20个BTC，让我吓出一声冷汗。 事情是这样的，当天早上7点我起床后，看到邮箱里有一封BITMEX官方发来的邮件，标题是ACCOUNT SUSPENDED，意思是我的账号之前存入8个BTC涉嫌反洗钱，要我配合回答几个问题，邮件看不出破绽连发件人都是官方的。我如实回复了账号用来做量化的，8个BTC是从OKEX转入的等一系列问题。当时我的几个量化程序都正常在跑也没什么异常，我就没有太在意。一直到下午三点我登录网页版邮箱去看一下，在发件箱里发现两个不是我发的邮件，点进去一看吓尿。发现早上6点56分有人用我的邮箱给BITMEX发邮件，要求解绑谷歌。好在官方解绑谷歌要问一堆问题，所以黑客就模仿官方来套我的信息。由于我的邮箱密码比较弱，所以黑客在凌晨登录BITMEX申请重置密码，并登录我邮箱修改了密码，但由于我绑定了谷歌，所以试了5次以后账号被锁定了。他为了避免我发现，伪造官方邮件说账号被锁定并想套取我的信息。 这件事也给我敲响了警钟，马上修改了所有邮箱和交易所密码，邮箱也绑定了谷歌，并且定期修改密码。 币圈有一万种方法让你丢币，安全无小事。

2020真的是非常精彩的一年，一不小心就写了这么多，感觉还有很多事情没写完，以后想起来了再补充。