我的币圈这5年（1）：2017-2018初入币圈

终于还是阳了，发烧到39度。掐指一算，我是2017年底进入币圈的，到现在正好5年时间。这两天正好借着休息在家的机会写一篇长篇回忆录，回顾一下我在币圈这5年的各种经历。如何从一个不断踩坑的新韭菜。慢慢经过5年时间积累了一定的资金量，在这轮熊市过半的情况下也算半自由了。

写这篇文章并不是为了炫耀，也不是为了涨粉割韭菜，只是想给新加入币圈的小韭菜们一点经验的参考。本人文笔一般，所以整篇文章可能更多的以报流水账的形式，来记录一下这5年的各种经历，主要贵在真实。

2017-2018:初入币圈

1、我清楚的记得我是2017年的双十二，进入币圈买了第1个ETH。作为一个在传统金融行业从业十几年的专业人士来说，其实一开始对B圈是瞧不上的。不管是比特币也好，以太坊也好，除了新奇好玩以外，当时本质上还是庞氏骗局还浪费电。那么真正的让我能够进入币圈，也是一个机缘巧合，一方面是因为2017年94之后，虽然中国清退了交易所，但是这些交易所并没有死亡，甚而是到海外依然运营的很好，这其实打消了我对于政策监管的一大顾虑。另外一个很重要的原因是正好在双十二那天在朋友圈里看到一个同事转发了一个关于加密猫的文章。那个时候其实行情已经进入了牛市的中后期，市场上情绪挺热的，再加上加密猫这款爆款应用的推出，确实吸引了不少眼球。我也是因为觉得好玩，并且觉得区块链终于有了一款可以落地的实际应用，老婆也喜欢猫，所以就选择买了体验一下。当时记得应该是花了5000元人民币买了一个以太坊，然后装好了小狐狸的钱包，并且买了加两个加密猫，还用来繁衍了几个后代。除了觉得挺好玩的以外，也没有过多的其他感受，也没有觉得这个东西会赚钱。但有时候人之所以踏出第1步，往往就是因为这种好玩或者有趣，激发了好奇心。如果没有加密猫这款应用的话，可能我也不会去真正的买入一个以太坊，后面也就不会有机会ALL IN 币圈。 至今我还保留了那个钱包私钥作为纪念。

2、买入第一个ETH之后，就开始对币圈进行研究。当时记得第一个买币的平台是中币ZB，老韭菜应该都知道。他们平台当时的代币不是USDT而是QC，1=1等于人民币，对于初入币圈的我来说比较友好。之后我又发现另外一个OTC平台香港的可盈可乐Coincola， 其实上面都是中国人在交易。 那个时候ETH价格一路从800U涨到1400U，我发现其中存在巨大的套利机会。Coincola上由于是人工挂单，而且韭菜比较多，一般卖价要币ZB高1%甚至2%。 发现这个商机后，我就小投了大概20万人民币，其中10W买成QC放在ZB，10万买了十几个ETH放在Coincola上挂单卖，如果Coincola上卖掉一个就在ZB买入补一个， 这就是最原始的搬砖套利。 有时候赚钱并不是很难，只是要发现机会，这个搬砖机会大概从12月中旬持续到1月中旬，一个多月时间每天少则赚一两千，多则赚五六千。 上班时间都在搞这个，第一次感觉到赚钱如呼吸般简单。一个月大概赚了10几万吧。

到了一月份以后，其实市场热度慢慢下来了，搬砖的机会也越来越少了。

3、一月中旬的时候。我发现OK和GATE交易所搬USDT交易对机会比QC交易对稍微多一些，就开始搬这个，但赚钱比之前牛市疯狂的时候难了很多，竞争者也多了。这个时候又发现了两个机会，一个是当时由于USDT供不应求经常溢价5-10个点，到7.5甚至8的汇率。而Bitfinex交易所可以直接用美金换USDT，然后在OK和GATE溢价卖出赚取溢价。另外一个是当时几个韩国交易所的泡菜溢价比国内高很多，但只有韩国本地人银行卡才能提现。据说当时币圈很多人去韩国找人收银行卡搬砖赚的盆满钵满的。但是我没那个渠道，当时用的方法是做几个交易对之间的三角套利，比如A币种比其他交易所贵10%， B币种币其他交易所贵8%，那么就卖出A买入B提到其他交易所。一开始价差大也是靠手工搬砖，但后面做的人多了，发现手工搬不行，这个时候就想到了程序化交易。

4、由于我大学学的是计算机专业，以前也会JAVA开发，但毕竟已经荒废十几年了，那时候决定要做程序化交易以后就开始自己用JAVA从0开始参照交易所API文档写接口。由于十多年没写代码的生疏，前后花了一个月时间都还没调通，搬砖机会已经不太多了，错失了黄金时期。后来也尝试过往上买各种程序化交易软件，比如比特币精灵（最早的现货搬砖），比如还有一个名字忘记了后来发现就是最傻逼的马丁策略而已。反正前后冤枉钱花了不少，时间也浪费了不少。

5、由于搬砖利润慢慢没有了，当时加了各种币圈群，也认识一些所谓的大V代投群主。当时想反正之前赚了钱，就拿利润随便投点项目，当时大概投了有十几个项目吧，每个项目投个一两万，想万一出一个百倍币呢？现在看来这种想法真的是非常可笑，进入币圈交的最大的学费。当时买的什么币都记不清了，反正后面大部分都跌了90%以上甚至归零，我甚至还买过最早的FIL矿机，买回来一看就是一台破NAS。 好在这些经历没有伤经动骨的影响，反而是很好的经历，自那以后我基本上不碰任何山寨币，也不相信任何的大V。这是我币圈总结出来最受用的两大原则。

6、一月中旬的时候还有一个热点是平台币，当时OK、火币、ZB、GATE等平台都陆续发布了资金的平台币，发行的方式大部分都是买点卡送平台币。 当时我每个交易所也都参与了一下，赚了一点小钱。大部分在上线后都卖掉了，OKB一直拿着挺长一段时间。

7、还是回到前面程序化交易方面，一开始自己走了很多弯路，机缘巧合三四月份的时候在网易云课堂看到了XBX的币圈量化课程（不是做广告），看价格才999就随手买了一个，没想到完全打开了一个新世界的大门。通过课程第一次知道原来用python开发量化程序这么容易，对于我这样有开发基础的人来说一天就能上手。而且ccxt库居然已经对接了十几个常用的交易所接口，几行代码拿来就能直接交易了，可惜之前浪费了大量时间和精力。经过一个多月的学习以及和很多量化群友的交流，基本上已经能实现自动化交易的所有功能了，这也是今后能取得成功的关键一步。另外XBX有一句话我印象非常深刻也很认同，投资就是要选择对手比较弱的牌局，而币圈就是这样的牌局。如果说传统金融市场是28法则，我感觉我这样的经验要做到那20%都很不容易，相信大部分人就更难了。但是在币圈，我觉得我能做到百分之二，甚至千分之二，因为市场太不规范了，韭菜太多了，机会也太多了。 这也是我坚持在币圈走下去的动力。

8、机会也是留给有准备的人的，到6月份的时候Fcoin的交易挖矿就来了。说到这个机会，就不得不提一个人，暂且称他为小郑。 我和小郑是在一个量化群里认识的，他是一个富二代90后，之前留学美国做美股day trading赚了点钱，大家聊的比较投机就一起出来喝了咖啡。我说我最缺一个技术大牛跟我一起合伙，他那时候正巧也在找技术合伙人。没想到没过几天他就找到了一个大牛（后面称为小赵），小赵之前是华为的技术大牛，和小郑异地通了几个电话，就直接放弃了年薪百万的工作辞职从北京飞来上海，两个人合伙了。当时他们在Fcoin出来第一时间就进去，一周时间赚了一百多万。一周后才把这个消息告诉我，我马上第一时间通宵写了自动程序（其实很简单就是对敲程序，但那时候大部分人还是手工刷的），后来几天赚了十几万。Fcoin也带火交易挖矿模式，后来出来很多模仿的交易所，我都是一出来第一时间改了代码就去刷，从一开始还能赚个几万，到后面一个交易所赚几千，再到后来就不赚钱了。 不过这一波下来赚了也有20万左右，更坚定了币圈量化交易的信心。

9、还是再详细说说小郑和小赵的团队，他们从2018到现在至今还是两个人。我在量化圈这些年也认识不少人，大部分都是野鸡程序员+大忽悠的组合，牛市看上去很牛逼，熊市就GG了（其实大家想想SBF何尝不是这样）。

很多人拿着回测资金曲线去骗投资人，甚至拿着投资人的钱去梭哈的，开高杠杆一把爆仓的。还是那句话，在币圈不要相信任何人，也不要把钱给任何人。他们两个是我认识的人中，能持续凭良心做事，并且越做越好的，目前管理的资金超过了1亿美金，交易量在币安排名前几。这也为我后面组建团队提供了借鉴。

10、 时间来到8月份，了解到BITMEX有永续合约这个品种。作为在金融市场摸爬滚打十几年的老韭菜，对于这类产品是非常熟悉的。 正巧那时候BITMEX推出了ETH永续合约，我研究了一下发现存在巨大的交易机会，就马上开发了自动交易的策略，这套策略也是我后面一两年里非常重要的盈利手段，完成了最早的原始资本积累。 BITMEX上的ETH永续合约是以BTC作为保证金的ETH合约，称之为QUANTO合约，其盈亏不是线性的，这就为套利带来了机会。这个策略逻辑比较复杂，有兴趣的可以自行研究，但是现在其实已经没什么机会了（因为定价已经非常准确，很难有套利机会）。 我开发了程序在BITMEX 做多ETH永续， Bitfinex上做空ETH杠杆（那时候其他交易所还没有ETH永续），有大行情波动时能吃到相应的收益。 程序大概在9月份开发完，恰好碰到年底BSV分叉大战行情大跌，赚到了近百万的收益。此后包括2019年中的小牛市、2020年的312、2020年底破20000以后的牛市开启，几波大行情都赚了不少。这也是当时能熬过2018-2020年大熊市的最关键因素。而且因为这个策略赚的都是BTC和ETH，所以当时也养成了囤币的习惯。

2018年的经历基本回忆完了，时间点可能有一点偏差，但内容都是完全真实的。 2018年虽然作为一个韭菜进入币圈也踩了不少坑，好在没有伤经动骨，后面也慢慢找到正确的道路，认识了很多正确的人，应该说是非常幸运的。 对于新来币圈的朋友就两点忠告，一是不要买任何山寨币，哪怕它看上去再好（包括这轮牛市的很多优质币比如UNI、SUSHI、CAKE等）长期来看都是归零币。二是不要相信币圈的任何人，做任何投资要DYOR。如果你没有那个学习能力，最好远离投资。钱不会从天上掉下来，也没人会带你赚钱

后面还有2019-20224篇，争取4天写完，正好转阴